第十一题，为什么gamma可以，课程里老师不是说相同的条件下，gamma中 call和put 相差1吗？即call在0到1之间，put才-1到0之间，这不identical 啊？

这边的33题和第3题，债券百元报价和利率的关系是100/(1+R)^T=x,而futures的百元报价和利率的关系是(100-x)/100么？

这道题问题应该是expected fee吧？总感觉用expected return有点怪怪的

为什么不需要考虑权重

老师好，我想问一下这一题的10043.19的计算中，I\Y N PMT PV FV都是什么？

请问这题里欧元债券的利率上升，为什么债券价值就是反向的呢？ 这个没理解。

OAS是什么 知识盲点了

可不可以解释一下下面选项

implied volatily知识点有什么呢

老师第61题这种类型，算标的资产的VaR时，什么时候需要乘以价值，为什么都是dollor VaR，57题那个就不需要乘呢