borrowe无风险利率代表什么呀?为什么需要借无风险利率?
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LGD+RR=exposure,当EAD=1的时候，RR+LGD=1.如果EAD不等于1的时候，EL=PD*LGD*EAD=PD*(EAD-RR)*EAD，这样理解对不对？为什么课件里讲EAD不等于1的时候还有EL=PD*(1-RR)*EAD呢？
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forward bucket01就是利率变动1bps，价格的变动吗
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老师 residual 是指residual sum of squares 还是指在scatter plot of residual 中的shock呢 还是指残差项呢 有点混乱了
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老师，第27题，不是也可以用effective duration来计算embedded option bond吗？为什么c错？
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这个算式是怎么来的呢?为什么是用1-利率
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请问浮动债权利润为什么还是百分二 ，是因为libor是6个月的对嘛 ？ 那那个1m是等百分2/2乘以100 这边为什么要用百分二 ÷2 ？
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老师，可是第二十题，我手算出来，利率是7.85%啊，不是8%，怎么回事呢？
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老师好，听到7.6可以听懂 后面那个计算式就混了 啥意思 我这边视频有卡顿 不理解那个计算式
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