憨同学2021-11-08 09:56:10
憨同学老师第61题这种类型，算标的资产的VaR时，什么时候需要乘以价值，为什么都是dollor VaR，57题那个就不需要乘呢
回答（1）
Adam2021-11-08 19:19:58
Adam同学你好，
标的的var有两种形式：
百分比形式的var。
现金形式的var。其中现金形式的var=百分比形式的var*V
一般来说我们都是分析衍生品的现金var。
若标的是股票，则我们需要计算股票的现金形式var。
若标的是利率，利率没有现金形式的var。只不过我们乘以MD*P也转换成了现金
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