这里说到的价格下降或上升是具体指什么东西的价格？

这里有个T+0.25是利率期货的到期日期，什么意思？

这个题目并没有提到长期和短期的数量问题，老师这里都是按照长期和短期的期权交易数量相同来计算的。

这个图是怎么画的？

是说备择假设都不带等号么？

这个增加样本容量，一类和二类错误都降低的原因是什么？在哪里有讲过？

老师说：F0已经扣除了给卖出方的好处。啥意思

这里折现是应该折到0时刻，为什么时间还用tao，应该用T1吧？

BLUE对应的是哪几个特性，和有效性、一致性、无偏性是统一对应的么？如何对应？

为什么有dividend yield的情况下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 请证明一下如何通过F=S*((1+r)/(1+d))^T这个公式完成无套利定价，老师说有yield时只需要borrow S0/(1+d)^T的钱，到期时S0/(1+d)^T的value为S0/(1+d)^T*（1+r)^T, which is the same with our formula, 完成无套利定价， but why we can use S0/(1+d)^T to borrow and buy underlying at risk-free. 我理解的步骤是borrow S0/(1+d)^T,加一些自己的钱买underlying，到期的时候因为有yield的所以underlying得到 S0*（1+d)^T，那么PV of S0*（1+d)^T应该就等于S0才能达到无风险,因为这样才算没有投入自己的钱,但是我算出来(S0*(1+d)^t)/(1+r)^t并不等于S0，那么买现货的钱就有投入自己钱的风险，也就是说只borrow S0/(1+d)^T根本不够无风险买现货，老师也有提到S0=F0*(1+d)/(1+r)^t， 但是这个F0*（1+d)是怎么来的，请证明一下。