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蛋同学2024-10-22 22:32:13

这里从Δ的公式，直接转到求VAR的公式，为什么只有Δy变VARy就可以了？

回答（1）

黄石2024-10-23 10:53:52

同学你好。VaR本身就是极端情况下资产价值的变动（比方说我们用S来指代资产，那么VaR无非就是一个比较极端的ΔS），所以直接把VaR代入Δ的公式即可。

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