最后的式子里已经是半年的远期利率为什么÷2？
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这里有两个问题，1.说了零息債，为啥还说semi付息呢？2.s1÷2，为啥s2÷2指数为2呢？零息債的报价公式是什么？晕了
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这一题到底是选a还是b呢。从价格的角度来说，因为putable是long bond加long put option，然后callable是long bond加short call。我觉得因为putable是long的option，所以价格会贵。所以a对。但是从收益率的角度，如果不行权，putable bond多支付了期权费，所以收益率比callable要低，所以b也对。
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老师您好请问这里公式的R1和T1的期限需要时一样的是吗，意思是如果R1是半年期的话T1也要以半年为一期算吗
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老师请问1.65 standard deviations above and below the mean的意思就是z=1.65嘛？
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题目中常说knock in/out，怎么判断是up还是down呢？
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