cash received =QFP×CF+AI 没理解

期货无套利定价中，计算报价时现价为什么要加成本或减收益

老师好，多头看涨期权头寸的收益是有下限的，损失最多不会超过期初支付的期权费（若S < K，看涨期权多头可以选择不行权，最大损失 = 期权费）。但是其收益并没有上限，标的资产涨的越高，期权收益越高。因此，看涨期权多头的收益是正偏的。 不理解的点在于，右偏是偏离右，大部分面积在左侧，在右边有较长的尾巴。但多头看涨期权满足这样的特点吗？跟我们常见的右偏图形好像不太符合

老师，你好，这道题，我算出d1和d2后，不知道如何得出N（d1）和N（d2），都说查表可以得出，哪里有表？考试的时候会有吗？没有的话，怎么办？

看不明白这题解析，感觉上课老师说过maturity越长风险越大越需要价格降低来弥补，价格降低不就意味着ytm上升吗

当St=22,这里为什么short 1份 call的价值是-1啊,他还有卖出期权的获得的钱啊

老师好，5.99和9.21的critical value需要背下来吗，这里假设自由度是多少？好像跟之前卡方分布查表看到的信息有所出入

可不可以麻烦老师演示一下考试要怎么算才算得快？如果用计算器辅助计算的话

为什么7.75要除以2啊，不应该在182天的时候才是7.75%除以2吗

计算步骤是什么，我看不懂解答视频，不是有两组数据吗