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FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
老师您好,有两个疑问:1)若当损失发生,则期望是$18.5m,但因为损失发生的可能行是5%,占题目框定的10%(90%的补集)的50%,所以才要18.5*50%。题目若问95%,那答案就是18.5?若问99%,答案就是18.5?若问80%,答案就是18.5*25%?2)这感觉也不是在求expected shortfall,就是在求VaR,对嘛?(因为并没有计算到超过VaR部分的平均数)
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老师您好,有两个疑问:1)若当损失发生,则期望是$18.5m,但因为损失发生的可能行是5%,占题目框定的10%(90%的补集)的50%,所以才要18.5*50%。题目若问95%,那答案就是18.5?若问99%,答案就是18.5?若问80%,答案就是18.5*25%?2)这感觉也不是在求expected shortfall,就是在求VaR,对嘛?(因为并没有计算到超过VaR部分的平均数)
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