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FRM一级
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按照解析里的说法,题中SOFR funtures的underlying asset SOFR rate应该是quarterly compounding?那么Eurodollar Futures的约定3-month Libor rate也是quarterly compounding吗?
查看试题 已解决因为下次coupon payment date是150天之后,从现在到30天以后交割的这段期间没有coupon payment,那么,为什么还要把cost-of-carry算进来?题目中delivery在下次coupon payment之前,所以是不是不需要考虑债券持有期的收益了?
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