“Expected shortfall is the EL of tail distribution”课上讲的这句话没太理解，EL不是已经放入定价中的损失吗？为什么在Tail Loss里面还会提到？

为什么是108/181 而不是108/180 记得住就行了吗

老师好，interest rate futures这里，为什么没有讲eurodollar futures的凸性调整就结束了呢？这部分讲解可以去哪里看；）

老师什么时候自由度要减l？

这里为什么可以直接把y替换成8%

这里的carry-roll-down为啥要加coupon：1；而rate change又不加呢

老师好，基于foward这部分的介绍，能不能这样理解：对foward rate agrrement的估值，他的约定价格，他的市场交易价值，是三个不同的概念；尤其是1和3，也是不一样的；3强调的是这张合约在市场上值多少钱；1指的是这份合约基于pay off单利折现，再根据市场利率折现到0时刻的价值

请问这道题目涉及的知识点在哪个课程哪个章节有讲过

老师好，这道题是不是有点不严谨，没有明确1.2%是年化的还是daily的

老师好，根据上传截图中的答案辨析，will be 是不太好的表达，can be更严谨。本题是要在都不太好的选项中选择较好的，可以这样理解吗？