callable和putable的债券久期怎么算

callable和putable的债券久期怎么算

请问老师这道题用到的公式在讲义哪里出现过

没看太明白这题怎么解。请老师看看我理解是否正确：这题说该公司担心jet fuel价格上升，所以想用heating oil future去对冲。用heating oil future对冲，是因为jet fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，这样可以让公司在价格上升时获利。那么应该long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil计算。 请看看是否应这么算？若我理解不正确，请详细讲一下解题过程，谢谢

A用USD换了别人的英镑，为啥还要支出USD利息？手里是英镑不应该给对方英镑利息吗

这个forward报价没懂。加点数代表啥啊。

这个欧式看涨期权和看跌期权尤两值期权组合而成没太懂，可以请老师画图解释一下么？

这里Dkey = -( 1/P ) * (delta P/delta y) 跟有效九期的 - ( deltaP / P ) / delta r 是不是一样的，两者之前的区别在哪里吗

请看看这题是否这样分析：据题意，ho: u>0, h1<0，故拒绝域为左，故单侧置信区间为[-0.17%, ∞]。至于-0.17%怎么算，用置信区间公式计算即可。 请老师看看我是否理解正确？若理解有误，请老师帮忙仔细讲讲，谢谢。

D选项，人民币贬值，只会影响我收到的人民币利息价值少了，对最后我换回美元本金是没有影响的把。