1000014335332025-07-25 14:18:55
100001433533用平方根法则，100天难道不应该是：（根号T）*Var（1-period）=（根号100）*10million=100million，代表100天里有99天概率损失小于100million？为什么这里是直接以1天里有99%的时间损失小于10million去类比100天里有99天损失小于10million？
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黄石2025-07-25 18:57:19
黄石同学你好。你这里说的100million是100-day 99% VaR，其含义是你这100天累计的损失（也就是第一天的损失+第二天的损失+...+第100天的损失）有99%的可能性不超过100m，这并不等价于100天里有99天的损失小于100m，因为这个是在讨论每天的损失。100天里有99天的损失小于100m，意味着每天有99%的可能性损失小于100m，而不是这100天的累计损失有99%的可能性小于100m。
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