这道课后题b选项Trade 2为什么不对呢？short a put option on VIX futures不也是认为volatility会上涨吗？

B选项中cambridge公司不是不是发了股利吗，按照金融资产核算的时候NPM不会变吗？

这题该如何理解

这题的面值是10000？

第二题，physical模式下是不是都是获得100%的保额？另外，手里的亏损的债券，是不是要交换给CDS的卖方？

这张图里的Spread指的是Calendar Spread吗？

第五题中的statement5可以再解释一下为什么不对吗

老师，这题问的是老师在课上讲的第三步：用国债来对比，模型调整是为了可以和国债对比。第四步才是：拿一个含权债券的公司债来对比，调整模型的OAS吗？，这题为什么选A吖

这里说的是债券的期数，还是债券的年限，应为2的（n-1)次方？

外部资本流入为什么会导致本币需求上升？