如何定义“”可辨认净资产公允价值“”？

这一题可以用10bps乘以duration的平均值3.5计算吗，还有DTS的单位是bps吗，不应该是%吗

为什么swap spread是加在coupon rate上。而不是yields。

请讲一下衍生品的风险中性原理和投资组合中的风险厌恶原理的区别，以及为什么会有差异

第一小題B選項，所有Observation的error的方差都一樣，怎麼會對呢？老師上課說：方差不是“穩定”嗎？

请展开说一下 plus long versus short term rate differential for low yielding currency这里吗

老师，assumed proceeds不是要年初＋年末÷2吗？为什么这里又没÷

butterfly spread的在这里的定义是什么

两年的期权不应该用一期二叉树算吗

Q4中12.2%为什么不需要加到里面？如果不是计算net yen interest expense,而是计算total interest expense，是不是要把12.2%加到里面（9.5%-7.1%+12.2%）