老师，请问为什么这里的执行价格为3的call option是投资者认为明天汇率就会变成3才买，否则买了肯定亏钱？call option的strike price不是越低越赚才对吗

为啥DC是现金流流入，不是把钱打到员工账户吗，不是现金流流出吗

欧元债要考虑汇率，但这个计算是用的什么公式，什么原理来算出负的收益率的？ (1+0.65%)×0.98-1=-1.363%，(1+0.75%)×0.98-1=-1.265%

可否讲解一下3.898%是怎么算出来的？算了几次都不是这个数

1、为啥大金额的现金注入，分母不考虑资金占用的天数，而小金额，分母却要考虑资金占用时间？ 2、那如何区分大、小金额？有没有个量化标准？

从12号到31号，只有19天？难道不是20天么？ 12号当天不算么？

想追问一下，解决这个empirical dur和analytical dur差异的问题，为什么不直接用Δy和Δspread的差额代入公式求出精确值呢？公式是一样的，那两者求差就是反映了反向变动后的整体影响吧

这里的知识点有点忘了，为啥有两个至少的标准？到底采用哪个标准

这两个啥区别？

这个8.08的久其是怎么计算出来的？你们现在的答疑模块没有追问了啊