曾同学2025-08-10 14:13:31
曾同学请问为什么债券组合的凸性要大于单个债券的加权平均呢？
回答（1）
Simon2025-08-18 14:44:09
Simon同学，上午好。最好的免疫策略是，资产和负债在同一天到期，大家都一一对应，而且金额是相等的。但是现实中，不太可能恰好就这么巧，所以就用债券组合，一前一后到期，来匹配一系列的负债。
这样，债券组合的凸性，要大于负债的凸性
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