这里是不是写错了，swap rate 应该在yield基础上加，而不是在coupon rate 上加？

固定收益中，与duration 或 spread duration相关于delta p的计算，是由duration与delta yield相乘？什么时候还要乘以p?

固定收益credit strategies章节，var计算中，为什么change in bond value是由duration乘以delta yield再乘以p?

第二问中，南美收益率下降，应该是换出才是，为什么答案是换入呢？

老师好，第一题想请教一下，关于pure和enhanced indexing的区分，因为duration和weight of government sector holdings也都是enhanced indexing需要match的features，所以这边是通过Scotia的return低于benchmark来判断它是pure indexing的吗？

這怎麼是bull spread？？題目是call option 那hidden lake畫出來就是個call option啊？？

L/S策略怎麼offset marekt risk？應該risk exposure變更大呀 比如long small cap short large cap？如果small cap表現不好 虧更大呀

detail3為什麼是drawback？ 為什麼aum增加positions也要變？ 不是應該保持investment的consistency嗎這裡不是consistent嗎 麻煩舉例

能否解释一下LM第一个case Albright 的第七题为什么note 5 不对，以及第六题note 2

這裡的frequency of signals 是什麼 signals是哪裡的signal？哪些signals？