第4題C 為什麼是 OVERWEIGHT 0.08? 題目不是負0.08% 嗎? 不是UNDERWEIGHT BH 嗎?

size这个factor是正数就是小盘股吗？这个是判断来的？另外，volatility 这个factor是偏向于高volatility还是低volatility的股票啊？

volatility weighted为什么是波动率越低的股票权重越高？而不是波动率高的高权重呢

算第三题时，Δy没说是上涨还是下跌啊，为什么默认为正数呢

百题CME case1 第四题，货币政策对，是因为loose monetary policy 会抬升inflation 进而导致higher nominal interest rate 对吗？

为何打款波动大，投资期限短？二者有关系吗？

Regardless trading venue? 所以是指VENUE 會不會報? 什麼是DARK SIDE 不報? 如果什麼都報不是和明池一樣嗎?

第一題老師說post trade 是用mna 計算收盤價? what it ｍｎａ？

pooled能否用diversified替代？

Tunrer的说法为什么错了？反向优化就是用于解决对输入数据过于敏感的漏洞啊，默认的输入数据就是期望收益和相关系数这些嘛