第四题遇到option strategy的delta计算是不是只需要简单的加总就行了？比如long risk reversal = long OTM call + short OTM put = 0 - (0） = 0 如果long straddle = long ATM call + long ATM put = 0.5 - 0.5 = 0类似这样

官网题第24题，想问一下解题思路是什么，有点搞不懂

官网题28题，不大明白这道题解题关键，想老师每个选项都解释一下

想问一下老师，如果简答题不知道正确答案该怎么写，是只写自己能确定的吗。比如让说两条原因，我说了一个正确原因，一个错误原因，会因为我答错的这一条不给我分数吗。

这个为什么是discretionary buttom-up，而不是sys buttom-up呢

expected compound return公式在哪里讲过，是考点吗

active risk 和standand deviation of return 有什么区别

答案为什么选B，stock index futures不是每天都会交割吗，为什么说periodly rolled over也对呢？mutual fund不是在交易日的任何时候都可以redempiton吗

在现实的ETF买卖里，ETF交易成本是更低的为什么是higher？

这道题为什么是需要holding data后才能create and interpret the result of style box呢，不是有index data就可以了吗，题目中有它和index的偏离程度