老师！这一题realised G/L，为啥减的不是Monday的收盘价？有规则说收盘价和理想价格不一致时，减理想价格嘛？？但是原版书课后题里面减的都是上一天收盘价啊……譬如原版书trading课后题11题

上午413页c题 short call应该是正的期权费吗 应该是加上105900吗

老师你好，模拟1中第8题的B，关于CVA的hedge问题我觉得洪老师讲错了，从alternative answer来看这题其实考的是一个fully hedge的收益问题，与casebook 下册P242页的C题类似，在这题中，若是hedge了currency那么会锁定一个return=CVA货币的rf-US的rf，hedge了equity market也就是获得了一个US的rf的收益，两者相抵消之后获得CVA的rf收益。

衍生品case 12 Montero，第三题，支固定收浮动swap，不是应该减少duration吗？为什么老师说是增加了对利率的敏感性呢？ 之前的的课，老师都是说支出的固定利率duration大，收回的浮动利率duration小，收浮支固的swap都是用来调减duration的，以前的计算题调减duration都是这么算的，这不是有点矛盾了吗？

老师你好，关于上午写作有几个问题， 第一，写作的时候可以画箭头吗？代表一个递进的意思 第二，需要展开解释整个过程的含义吗？比如high correlation =》wider corridor，是否要解释为什么是这样的

想问一下，如果是close-end 的 real estate， benchmark是不是也要present net-of-fee since inception IRR, 如果是的话，我没有在你们给的sample 4里找到

能麻烦统计下casebook fixed income 和equity 部分不用看的题吗 太多了 有的都不知道要不要记 谢谢！！

A：pure indexing的return为什么不是benchmark呢？而只是0.5%+7.52%，不加上0.14%呢？B：ii active management 就是alpha的话，那应该是0.08%-0.01%吧？为什么不减去0.01%呢？麻烦老师讲解一下

原版书R14第16题 comprehensive不是应该找范围最大的吗 可是regular确是范围最小的啊 不是很明白。。。 第17题 i 的这个计算公式我没有学到过 不知道出处是什么？ 谢谢老师了！

第六题，关于saa和taa对错的问题，能讲解一下statement2和statement3错在哪里嘛？谢谢