老师您好，该问题portfolioB中，欧元较美元升5%，标价USD/EUR应该下降，本币升，外币贬，那么Rfx应该是个负数，要使得本币组合收益＝0，不应该外币组合收益为正么？

carry trade的前提条件是stable yield curve，如果收益率曲线不变，为什么还需要duration为0。duration不就是怕利率变化导致价格变化么？

这个题为什么不用跟上个题目一样的算法即：0.14^2-0.9^2*0.16*2; 然后开根号

R3第36题，这道题说明，即使是公司内部安排，也要向雇主说明情况吗？这些安排不应该是雇主发起的吗？

R3第34题，这题里说的这个Garcia虽然没有操作NMI对应的股票，但是这些NMI对他的操作也起了指导性作用呀（交易同行业内的股票），为啥说这个不是利用NMI呢？

R3第25题，这道题本身没啥问题，我只是想问一下，对于record retention这一条，准则不是要求至少保留7年么？题干里怎么说的就是只保留了5年

R3书后第23题，答案中说如果这个经理按时review IPS，那么就会发现这两个客户都不适合这个plusaccount了。Brown确实是不适合了，但是那个Vanderon是怎样不适合的呢？

老师，这里通货膨胀高于或者低于预期的时候，债券为什么长期的波动会很大？能解释下原因吗？谢谢

R3第5题，答案中说“Client suitability for an investment must be reviewed prior to allocation, not afterward.”但是题干中只说了每月与客户沟通IPS的内容，而并没有说是在allocation之前还是之后。所以这个afterward是从哪体现出来的？

老师你好，这个地方的所谓的正roll yield是指远期价格大于近期价格的意思（F>S），但是我们二级学到的关于转仓也有一个roll yield，那个好像是近期大于远期才会产生正roll yield吧？ 这两个说法完全是反过来了，有点不太理解，请帮忙解答一下，谢谢呀