陈同学2020-08-19 14:39:15
陈同学2012B 这里effect of gamma 为什么和convexity 做类比，书里出现过option price 的带gamma的公式吗？
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Kevin2020-08-19 15:53:03
Kevin同学你好！
原版书232页是这么说的，Gamma is a measure of the curvature in the option price in relationship to the underlying price.
从定义式上我们也可以看到，Gamma≈Change in delta/Change in value of underlying，delta是option value的一阶导数，那么Gamma就是该点的二阶导数，即convexity。
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