在强化课程中，有2个例题，为什么第二个例题不可以按照第一个例题的公式进行计算，第一题计算所需要的数据在第二个例题里面都有，我按照第一个例题的计算公式算出来分母是负数

爆仓了为什么是左尾风险

Merger arbitrage 左尾风险 ，和正偏是一样的吗？为什么是左尾风险啊

管理期货策略通常显示正偏，说明危机时更能赚钱，逻辑是怎么样的？

老师，这个学霸笔记下面方框里回顾KRD的损失比例0,8%和1,8%是怎么算出来的啊？难道不应该是-8/400嘛？

2009 C 这四种投资风格的特点分别是什么，能否归类一下？

关于Taylor Rule我有一个问题，只要是题中说Neutral short-term interest rate，这个”interest rate“ 实际上都已经是nominal rate了吧？因此就不用考虑inflation了是吧？不好意思老师这个细节有点久了我有点忘了，还麻烦您解答一下。

CTD的duration应该和future的duration相等吧，不需要除以CF

2014 B 为什么是 market-oriented？

老师，为什么Long Receiver swaption图像和Long put一样呀？还有short payer swaption 和short call