有几个关于loss averse的问题 1.说前景理论是指loss averse，那么behavior finance下的几个model（saving and consumption，behavior asset pricing，BPT）是不是也都是loss averse的？ 2.这里老师把loss averse说成是害怕损失。上课时，老师又把loss averse解释为盈利时risk averse ，亏损时 risk seeking，但害怕损失和损失时risk seeking其实是两个概念，前者是有点保本的意思，不想损失，后者是一种在损失时的举措，如果真的害怕损失而去避免损失的话，那就不会有损失时risk seeking这一说法了，这里该如何理解呢 3.BPT模型的loss averse体现在哪里？

机构IPS2013Q6 C问计算liquidity needs为什么没有考虑inflation呢？ 不可以直接根据B问算的return rate计算needs吗？

但这里容忍亏损的幅度比盈利的大，不是也在说明他比较不倾向于realize loss么

前景理论说的是对于gain是risk averse的，对于 loss是risk seeking的，但这里long option并没有体现在loss时候的risk seeking啊，因为根本不会亏，为何会像呢？

absense of style drift是没有发生风格漂移还是发生了风格漂移

第三题C选项没有理解，二类错误不是开出好人嘛，他的意思是更好解释了为什么好人被开除，是不是因为开了好人，所以更不能解释

为什么有的题目不考虑interaction

本题的a选项是什么归因方法

schedule算法不预期价格反向变化的吗？这句话一直没有理解，expect adverse price movement

R13书后第15题, Reverse MVO中各项资产的E(R)不应该是由市场的权重和效用函数反推出来的嘛(纪老师上课讲得很清晰, 我也理解了)? 但是答案中说这个Reverse MVO的E(R)是CAPM算出来的, 这是啥意思? 我个人觉得纪老师说得更合理, 这个题中的点我之前没有注意, 回过来看的时候觉得和老师讲的有点冲突.