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郭同学2020-11-30 00:09:58

老师，B问题的closest to the tangency portfolio是在corner portfolio 3和4中间选一个吗？还是在12345个里面选呢？

回答（1）

Johnny2020-11-30 18:47:57

同学你好，如果是closest to tangency portfolio的话那么就直接去找sharpe ratio最大的那个portfolio，然后将其与Rf结合

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