这个视频没有从头开始吗

老师，futures 不能 replicate bonds position的原因是什么？除了basis cost transaction cost那些常规原因之外

这里27题 题目说考虑美元升值 那么都美元资产应该怎么管理。主人公要回印度的，那么升值就是好事啊不对冲就可以，或者买美元远期合同看涨就行了啊，这个答案怎么写要卖出呢

对于外汇对冲部分我知道，就是不理解用远期合同对冲的操作和里面的细节，题目中要对冲德国货币贬值，正常就卖空远期汇率就行了啊，为什么要买？C哪里错了。这个远期汇率合同好头晕

18题中 我理解这个套利原理 投机者更希望的是汇率稳定或者是外币升值这样换回来的钱可以多一些 这个推理正确吗？ 问题中这个forward premium 是指合约溢价吗？为什么会有利呢？ 缩小利差不会等于两国的会汇率差减小，那等于INR升值了啊 不是更好？

红线部分 这个外国资产和汇率的相关性提高了 逻辑上 对以欧元计量不利吧，意味着美元会贬值跟多，是不是这个推理？

老师，TRADING的CASE7第2题，B选项里有specific不是应该属于自下而上的吗，应该选C把？

老师，请问有些计算里面swap要÷100，有些债券报价带的contact size是100000，不太懂这类规划

100W配置怎么分成long80W,short20W?

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