第2题，我记得老师说cross hedge或macro hedge确定Hedge ratio时，用的是Minimum Variance Hedge Ratio的方法呀，怎么Minimum Variance Hedge单独成了一种方法，还要和cross hedge区别作为不同选择？ 那cross hedge或macro hedge时确定Hedge ratio用的是什么方法呢？不是利用回归对冲确定对冲系数Beta，也就是optimal hedging ratio（Minimum Variance Hedge Ratio，MVHR），再确定对冲金额吗

老师，这里第一题不是只是问 EUR and GBP的外币收益吗，为什么三个都计算呢。

百题里Bruce Banner, CFA, Q3为什么选B不选C？

老师，您好，请讲解一下本科目LM4课后题Q4的A和B选项，（特别是A选项），谢谢。

百题里Olympia Investments (OI)这个的Q2， capital call为什么算负债，还要从private asset里出？我理解的 capital call是GP问LP要钱投到组合里，这样应该是组合的资产

这道题能不能做一个视频讲解

global integration

未正式离职就挖老公司员工，这点麻烦再明确一下，是违反还是不违反IVD duty to employers？ 从common sense上来说肯定不道德啊，否则是在变相鼓励这种行为，我记得考2级的时候专门有案例题目明确是违反的，现在又说不违反；而且这个视频下面有好几个同学问了这个问题，金程老师回答的都不一致，一个说违反，一个说不违反，麻烦统一下口径。

第5题，Ringfield attributes the performance to market volatility and the functioning of the model’s common risk factors；那这里他不是跟客户说了两个原因吗，一方面是市场波动，一方面是模型错误；对应着前文说的这两周是very turbulent period in the financial markets，他承认了模型错误的同时，也如实告诉客户有市场波动的因素存在，为什么不对呢？

inflation linked bond 为何是不含通胀风险的？有没有这个bond的公式，在risk free 基础上加了那些premium？ 我认为的通胀挂钩债券是无风险利率加上了通胀率 然后该债券就定期付这两个要求收益率