天堂之歌

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kuangm2025-02-06 15:00:29

这题用short ATM put来减少成本不是风险很高吗?而且会影响他获得unlimited upside potential吧?

回答(1)

Simon2025-02-08 11:14:30

同学,上午好。要结合原头寸一起看的,最终策略是盈利无上限。

背景是GBP公司买ZAR资产,但标价形式是ZAR/GBP,所以要站在GBP角度,那么买ZAR就是卖GBP,所以原头寸可以认为是做空了GBP。

然后根据A,long the 25-delta options and short the ATM option,可以合成图像见截图,是有无限上行空间(ZAR上涨,GBP下跌时,盈利无限)

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