第五题，A和c的区别是

The short straddle will have a delta that is close to zero when the options are at the money 请解释一下

Q4的pair A不是也说有"strong correlation"吗，为什么不是A呢

Q1为什么是closing，答案"The portfolio manager needs to trade to maintain the same security holdings and weights as the benchmark index."是针对文章中"is given a $100 million mandate to track the S&P 500 Index benchmark with a 2% tracking error."吗

麻烦解释下问题3

cross-over sector是指什么

公司债券怎么没有交易对手风险呢？第一题

这一页没怎么听懂，请老师总结一下好嘛

课程46分的这个第三问，Asset-based method估值不应该是asset-liability=2602-3500吗？为什么老师给的答案直接用asset价值作为liquidation的价值了呀？

为什么Q1选A？