Yuzuru2025-03-16 15:13:39
Yuzuruportfolio management pathway 原版书33页这题，请解释一下划线部分。谢谢
回答（1）
Simon2025-03-27 17:36:58
Simon同学，上午好。
①putable bond= long put on bond + long pure bond
利率上升，债券价格下跌，此时long put on bond ，可以行权，有gain，long pure bond，债券价格下跌，有loss。所以说put的gain可以用来弥补 pure bond 的loss。
②callable bond = short call on bond + long pure bond
利率上升，债券价格下跌，call不会被对方行权，白赚一个期权费，所以可以用来抵减部分pure bond的loss
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