按照cds price公式，cds spread=1+(fixed coupon-cds spread)×effspreadduation, cds spread扩大，cds price应该是减小 ，为啥结论说信用利差扩大时买方受益？

股价波动为什么会影响所有者权益啊？

第四题，问的是到第三年最有可能的结果是什么，为什么就变成了算最右下角那一格的价格了呢，不应该是把每一种结果的可能性算出来汇总吗

为什么mni要把股票放在受限制清单呢？

LM 6课后题B选项，emerging market可以提供diversification,为什么选项错误？

组合管理LM5,课后题21题，为什么yields不变时loss最大？

VIX 没有现货产品 是未来隐含波动率，那么买期货怎么赚钱吗？ 期货的赚钱方式不就是未来到期日商品的现货价格和当初签订的价格嘎差吗？

为什么B不对呢？B的duration近似7，且convexity更小

第一题statement2错应该是因为要用Macaulay duration吧？老师讲错了？

這個第四題 投資fixed income為啥需要投行？ 不是找private banking應該更合適嗎？