reading27第11题

预期经济衰退，短端利率和长短利率哪个波动大？是上升还是下降？

这里shorter duration bond指久期短的债券，与short term duration bond意思一样吗？

老师，我们的考纲里有probability ratio这个考点吗？

官网题库解答中，收益率变动是16 bp，请问是怎么算出来的？自己计算应该是16%，相差100倍 1.5%*2.33*21的平方根=16% 是哪里自己理解错了？

老师好， 麻烦请问CME 经典题Judith 最后一题26题，premium 大，导致本国利率变大，吸引外资投资，最不容易crisis，我可以理解。 但另外一个理解角度，我的premium 大，就是我本国Rx变大，Interest rate parity %ΔS x/y =Rx -Ry 公式的话%ΔS x/y 变大，说明我X国货币是贬值了呀，那就造成worse crisis 我哪里想错了，把我自己绕进去了 ！老师快救救我，谢谢老师

官网题Sabonete Case Scenario中这句话不对是因为“仅抓住收益方面的特征”这点吗？后面也说了没有反应合适的风险啊 modeling with a private ...

在volatility smile中对于foreign currency options，为什么在ITM put和OTM call中implied volatility 比较大？怎么理解呢？

case5第4题，MCS能解决RebalancingCost的问题嘛？MCS的成本应该是非常高的吧？

老师，组合凸性的计算方法是按照投资金额加权？