24题 1期货的价格是用报价100-r吗？担心利率下降，所以报价上升，Long future 。答案是short，为什么？2 汇率L/J这种写法，怎么看出来的？为什么不是J/L呢？

Basis在一二级都是明确给出了两个产品，可以对比，怎么感觉三级衍生品里的basis没有明确long/short的情况下，就有basis risk，等？Basis在这里怎么能明确区分是哪个和哪个的基差？

R14原版书例题32

nd2什么时候用呢？

Reading 10第12题，意思是主动headge ccy risk没什么用，主动无法带来alpha，所以不headge，也就是有汇率风险也可以忽略？因为不是主动因素？

蒙特卡洛不是随机的么，这还能指定加啥路径？？

没太懂，我买上证的股票，然后做空科创版股票，哪怕相同金额，exposure是0？

第五个问题，不是太明白，在课件里有没有提及的地方呀？

benchmark spread 和g-spread有什么区别呢？感觉就是第二个的benchmark就是国债

reading 13 中，example 3，不理解swap如何去MYM，求讲解下