Reading5第7题为什么C不对？

请问在原版书5册p92 example 9: “switching from variable rate to fixed rate assets of similar maturities increases the duration of the Bank’s overall portfolio?

comment 1 暗池交易pre trade not transparent中transparent指的是什么？是transaction和quantities吗？

这里28块钱啥意思呢 ？怎么做到通过misprice做到超额收益的？没懂

rolldown return will be negative

这个为什么不能选A? Collar也可以

请问这个表格当中expected returns指的是哪个组合的？是全球市场组合的吗？

c不选的原因是因为urgency不高吧？老师讲的不适应大单指的是TWAP交易算法的特征吧不是benchmark？

kaikai老师直播中关于高水位线问题我又想到了三种类型题来时可以帮忙分别解答下么谢谢如图2⃣️

对于vol smile，如果同一个strike price同一天的put call，理论是一样的，但假如得到的隐含波动率不一样，那用哪个的结果，是call还是put？