陈同学2022-12-05 20:23:52
陈同学Reading5第7题为什么C不对？
回答（1）
Johnny2022-12-06 09:40:51
Johnny同学你好。这题有个关键点在于文章倒数第二段，Raye认为75%的股票和25%的债券是适用于中等重要性的目标，那如果目标的重要度是高于中等的，就需要比75/25更保守一些，因为成功率要更高。文章说了主人公要在20年后资助endowment，而且需要较高的成功率，所以这个资产配置就需要比75%股票和25%债券组合更为保守，这样成功率才能更大。Portfolio 2是比75/25要保守的，其成长性高于portfolio 1，而风险低于portfolio 3（因为对冲基金的权重），最为适中
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还是没有完全理解。3虽然对冲基金比重高了，但是equity大幅下降，同时，Equity+hedge fund < 75%, 且对冲基金虽然风险大，但放到组合里是进行分散化的。所以还是没完全理解。。
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同学你好，参考直播中的讲解，这题是完全根据原版书R5 example 7的第2小题来进行改写的。你不需要按照你自己的方式来理解，而是example他怎么认为的，你就照它来依样画葫芦，可以看出example认为最合适的组合是稍微要比75/25配置略保守，但同时又具有一定的成长性，对应到本题就是B选项最合适。
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