三级考试的money duration = MD*P*1%吧

这个rolldown return应该是-0.18%吧？不是0.18%

第5题几个volatility为什么是这样计算，15，18，20？这道题是五年后进入新的swap吗？

第一题，怎么才知道面额是100呢？这里的145.2直接乘100000结果会少了两位数？

第1问，statement3，答案说有smaller benefit，应该是不利吧？加了callable bond在利率下降时收益更低了

因为计算过程中，省略了小数点后面的位数，计算出来是这个数字，和解析中的数字差了几千，这样会得分吗？如果不能得分，那在不写计算过程的情况下，应该精确到几位小数？

关于这个图，17.6这一行到底是implied volatility还是价格？80%这几个数又是什么？官网题和密卷题，老师讲的不一样。

第1问，回答overconfidence和illusion of control中任意一个都能得分吧

请老师再讲一下completion portfolio，，，我记得有completion overlay 这个是有derivatives吧

第3问，case中提到希望benefit from ST increase in volatility，那不应该是long variance swap吗？为什么要sell呢？