朱同学回答（1）
Simon2023-08-30 13:15:51
Simon下午好。这道题里variance swap是计算1年后到期的 realized variance和variance strike之间的差值
variance strike是一开始就知道的（a strike of 15%，开始就定好的，variance strike=15^2）。但是1年后实际的 realized variance我是不知道的，现在时间过了5个月，我要预估下实际的volatility，已知信息是5个月后的realized volatility of 20%，new strike是18%，我就来计算一个预估的1年后（7个月后）的realized variance=5/12×20^2+7/12×18^2
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片