在这个图表里面的spread curve, IG代表的是政府债券？

老师 百题第四题是不是应用到了波动率上升用long risk reversal，波动率下降用short risk reversal ？

老师我…这个题看不懂…尤其是解释…

不理解百题第三题为什么选A？implied volatility 下降为什么要short OTM call和ITM put?是什么原理？

老师，在算FC的时候怎么没考虑已投的保险？另外，在算economic net wealth时候怎么不考虑传统表内情况？

三级 衍生品 随着option临近到期，in the money call option delta趋近1；out the money call option delta趋近0，是吗？ 那么ITM put option和OTM put option是啥结论？ 这个理解起来有点难，请教是硬背吗？

老师，最后一步那500是怎么来的？

请问1. 为什么分母是减 CF，2.为什么分子是加1/2 CF？

请问表3里数字是代表最小值吗？选项C正确的说法是怎样的？谢谢

请问这题为什么是A，B错哪里？谢谢