为什么Mark to Market 在t时刻需要折现，在T时刻不需要折现，是不是公式有问题？

请问这里为什么不选C？规则里说除非客户要求，现在客户明确要求了，难道还可以拒绝吗？谢谢

请问怎么判断是支付Eur利息还是支付Usd利息？谢谢

请问这里为什么不用synthetic cash算而是直接把equity变成cash？谢谢

百题上册，148页第二题，题目中是预期利率近期会上涨，所以如果进入一个把手中的floating loan变成pay fixed receive floating 的swap会降低Cash flow risk，但会增加market risk。那如果现在假设条件反过来，预期利率会下降，然后继续原题的操作，把手中的floating loan变成pay fixed receive floated的swap，请问对Cash flow risk以及market risk会有什么影响呢？

图片几个问题，1.global那句是什么意思？ 2.type2的 term life insurance应该没有term限制也可以吧？life insurance应该也是type2吧？ 3.五因子分解中，计算利率变化引起变化，用的D是MC D还是modified D?

您好，问题是SS15 的case 3 Omega Analytics中的第4个问题。 题目中，低执行价call行权了，高执行价call没有行权，所以delta一个是1，一个是0, 请问 为什么这两个call组成的bull spread的delta是接近1，而不是接近0.5或接近0呢？

manager universe不是unambiguous，基金经理的中位数不是很明确，为何是不清晰的呢？

case2的第一题应该选哪个？ 答案说B，视频说A

问一下，假设portfolio在加入cash后一段时间，return上升，是不是MWRR要比TWRR高？具体cash加入的时刻是什么时候？