不太理解这里的解答 为什么4.7和0.002前面带负号？

请问Collar和forward conversion有什么区别，我看好像都是买一个put卖一个call

不是很理解这里，题目已说是positive one standard deviation move，为什么还分shift.twist.butterfly的正负运动？

这里计算carry trade的收益，是不是还要减去低利率国家（借款国）利率的升值呀

method2 是说，为了达到duration match，可以通过多购买bond，而对多购买的数量并没有要求，是吗。

突然找不到讲义下载的地方了，在哪里？

distress security 说他distribution是negative skewness，是指他大概率在右侧取得正收益吗？

为什么call option 升duration，put option 降duration？

不理解最后一行的公式。期权的duration应该是△P option除以△y吧？为什么还要÷P option?

还是不理解为什么这里是effective duration unchanged，不是macaulay duration，或者money duration