陈同学2019-05-01 15:29:34
陈同学2月较1月的futures price更高，这种情况是contango吗？如果是的话，记得老师说，contango情况下，roll return是负数啊，这道题怎么理解呢？
回答（1）
Vito Chen2019-05-04 23:01:46
Vito Chen同学你好。当远期期货价格大于近期期货价格时是contango。但是在计算roll return，不仅要看期货价格，还要看即期价格的变化。这道题目里，期货价格的上升大于现货价格的上升，所以roll return为正。
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