天堂之歌

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CFA三级

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书后题67页,第三题b问。公式我熟悉。两个问题1Rg 和Re都是税前的R么? 2这个里面Tg Te到底该怎么用?是不是因为题目里有明确注明了,所以可以不一样?

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老师 我觉得你的课讲的好好呀!忍不住想给你点赞 讲的真挺不错的 👍*100

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老师 你是不是解释反了 y是独立变量 x是非独立变量?

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老师去在单尾检验和双尾检验中 p value的计算方法有不同吗…

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为什么human capital的risk越高,r越低?

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这个题应该怎么理解? 我能这么说么,因为bond被低估,所以应该超配bond啊?答案正好反过来了

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对于forecasting exchange rate 4 个方法中的relative economic stength approach 和 capital flow approach 中对于短期利率上升对FX变化影响得出的结论是相反的。我理解是这两种情况都有可能发生,要看当时的economic trend和business cycle。如果市场对短期利率上升的反应是买入美元FX上升,则市场看好美国经济,以及美元购买力的上升;如果短期利率上升市场的反应是,少借美元,则更加关注相关美元资产的贬值?这个问题应该怎样理解呢?谢谢老师。

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请问,在算equity asset risk premuim 的时候,为什么用长期国债的收益率呢?是因为长期国债市场的流动性和股票市场类似,而且流通股票的平均holding period 与长期国债的maturity tern 最接近吗? (为什么不是短期政府债,或者永续政府债呢?)谢谢。

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老师,用liquidity premium 等于PE的expected return 与ICAPM 相减,这个我明白。但是,我不太明白怎么通过PE的sharpe ratio 大于 market的sharpe ratio 反推PE的expected return ? 是做投资者survey 再取平均值得到的吗?谢谢

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在market nuetral 策略中,如果liquidity 下降,出了交易成本上升之外,是不是这个投资组合策略参数的有效性也会变低呢? (我理解是根据β按比例 long equity, short 一个指数期货;但是当流动性降低的时候β是不是也会发生变化呢?)谢谢

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