麻烦老师解释

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老师，otc市场没有信用风险？？？

synthetic的前提，除了经常说的那几个，还有一个是portfolio的beta=期货的beta 原版书题目老师讲知识点时候提到的，不明白为什么

我记得有一个例子，因为视频太多，实在记不起来什么地方说的。就是我手上有中石油，觉得中石化会比中石油表现更好，但因为机构都是大单为了不影响市场，我可以用衍生品short 中石油，再long 中石化的futures（或其他衍生品） 这也是long short 策略么？但这个策略没有两个alpha 产生啊？

1.long short ,portable alpha,market neture三者有什么包含关系么？ 2.complete fund approach和alpha beta separate 之间有什么区别？