-
CFA三级
包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;
专场人数:1383提问数量:38160
老师,(1)原版书reading 32第8题为什么没有用synthetic risk-free的方式求解,而是用Beta公式计算?(2)另外,原版书勘误pdf里面提到(PPT讲义的举例中有这道例题):G-spread里用maturity match, 而不是duration match, 为什么?还有什么题型中也需要用maturity match?
已回答老师,我问个细节问题,比如由于要来回调β,需要买入3.8份futures,和卖出2.4份同样futuers,是用买入2(4-2=2)份futures呢 还是买入1份合约呢(3.8-2.4=1.4 )?
已回答老师您好,原版书有这样一道题(详见图片),答案我不太明白什么意思?您能帮我解释一下吗?另外,我可以这样回答吗?谢谢。 “The duration of a fixed-interest leg is generally longer than that of a floating-rate leg, of an interest rate swap, therefore in order to increase the portfolio duration, it is generally necessary to receive fixed and pay floating.”
这一题求美元本金,为什么不是直接用汇率先换算,在除以美元的利率,即: (5M/0.85)÷ (4%/4)? (5M/0.85)÷ (4%/4)不等于先求欧元本金,在换算为美元的结果。 是因为没有公允定价吗?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?