老师您好，请问上午真题，2010年question seven的第C大题，问一下题目背景： 从db plan改成DC plan, 然后他为了消除系统性风险，就需要做空期货… 我想问的跟解题没有关系啊，就是说从db改成DC, 那么就意味着一般公司的股价是下降的嘛，所以他才需要去把贝塔hedge为0？ 是这么个'目的吗？谢谢老师。 请不要让sinny老师回答，谢谢

老师，mock 71的第32题的ABC答案请解释一下，谢谢

Mock 71的ethics 的第5题 Lim 不是只把REITS加入到了她们的model 模拟组合里面 来先看加入后会对客户的组合产生的影响吗 她没有直接放入组合里 先做了个模拟分析 这样也不行吗？ 就一定要实现告知客户吗？

repo： 问题1：bond在抵押期间的利息仍然归属于回购方？ 问题2：如果利息收入不归属于回购方，那么采用repo就不能加杠杆了吗？ 问题3：还是不懂为什么用了repo就可以在bond上面加杠杆？ 【分别】解释，谢谢

Case5 第6题 明明少了一个consistently 而且这个词我认为非常重要啊因为讲的都是动态 指标无法一直有效

老师 请问这个MWR可以用IRR计算吧？可是我用计算器算的不对 好像忘记应该怎么用了 求解答！谢谢！

Mock72 ，26题，欧洲利率增加，老师说欧元升值，这是指短期吧？长期应该是利率平价公式，欧元应该贬值，我的理解对吗？

讲义218页这道题，为什么inflow里面只收了一次floating？fix支付了两次

请问active share和active weight的区别是什么？

为什么不是（1+8.5%）*（1-2.9%）-1？