你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

袁同学2020-02-04 19:03:11

课后题目中的reading20 yield curve strategies 中的题目11题，为什么是要2年的money久期要等于long-term的money 久期，而不是short的头寸和long的头寸的久期一致？

回答（1）

Chris Lan2020-02-04 19:21:47

同学你好
因为他这里题干说了他要duration-neutral，所以他做调整之后，要保证整个组合的久期是不能变化的。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录