天堂之歌

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CFA三级

CFA三级

包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

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老师,想问下以下问题: 1)casebook 2013年真题 (27页)friedman salvage上课讲的是穷的时候concave,有钱了convex,然后再concave。 这里的买option是为何是risk seeking - low probability,high payoff,买保险是risk averse,low probability,low payoff,麻烦再讲下,谢谢 2)原版书reading 8 (100页)里面第五题,我想问下解答中的availability bias和representativeness有什么区别,它也是基于过去的经验得出的? 3)原版书reading 16 (109页)第二题,为什么解读是staus quo(为什么不可以是representativeness bias)和overconfidence bias? 还有recallability trap 相当于哪个bias? 4)原版书reading 20 (377页)第五题,它说受到过去的不好事件影响会给该事件更高的probability。如果题目中给出status quo或者是regret aversion该如何判别?

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2007Q5A inflation rate为什么用3.25%不用2.5%

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老师,能否再讲下shift,twist, butterfly,参考原版书reading 24 P222的29-31问 还有exhibit 3中为什么butterfly在移动一个正的standard deviation为负?twist是不是图形往下的趋势是正的?

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老师,原版书220页的23题,想问下: 1)解答说inter-market frequently do not involve maturity mismatch,是指两个市场:在steep curve上长端lend,短端borrow,flat curve上相反操作。但是长段和短端对应的maturity各自相等吗? 2)C问麻烦再解答下,这里的break even是指什么,是指锁定收益吗? inter-market为什么说只有first-period return都一样才break even。看不太懂

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老师,casebook有以下两个问题: 1)2016年(242页)的B问和2014年(247页)的A问 是不是都是说yield 的优势会被price change抵消掉?2014题请解答下 2)2012年 (271页)这里说value of option increases 要hedge是因为MBS相当于callable bond,所以value 下降要hedge,对吧?

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这个是洪老师画的图 问下最后两个 分别是put spread 和 seagull 请问 他的图要怎么看?怎么会有同一个横轴对应两个纵轴的数值的payoff啊。。。。 能不能画一个正常点的图给我看下? 非常感谢。。。。

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请问百题的fixed income case5第一题 这样计算哪里不对吗?

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老师好请问reading31第14题A,课后答案解释consistent with calculation,这个具体是怎样的

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衍生品12年Q9-B 答案说 put的delta线是凸的所以会高估underlying价格上升的影响 低估underlying价格下降的影响。 想请教一下,1、call的线也是凸的吗?高估低估也和put一致吗? 2、put这一性质导致 underlying下降带来的put价格变化要大于underlying上升带来的变化,call也是一样的大小关系吗?

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书后题136页27题c mexico相对美元应该是跌1%吧不是3%

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