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CFA三级
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老师,想问下以下问题: 1)casebook 2013年真题 (27页)friedman salvage上课讲的是穷的时候concave,有钱了convex,然后再concave。 这里的买option是为何是risk seeking - low probability,high payoff,买保险是risk averse,low probability,low payoff,麻烦再讲下,谢谢 2)原版书reading 8 (100页)里面第五题,我想问下解答中的availability bias和representativeness有什么区别,它也是基于过去的经验得出的? 3)原版书reading 16 (109页)第二题,为什么解读是staus quo(为什么不可以是representativeness bias)和overconfidence bias? 还有recallability trap 相当于哪个bias? 4)原版书reading 20 (377页)第五题,它说受到过去的不好事件影响会给该事件更高的probability。如果题目中给出status quo或者是regret aversion该如何判别?
老师,能否再讲下shift,twist, butterfly,参考原版书reading 24 P222的29-31问 还有exhibit 3中为什么butterfly在移动一个正的standard deviation为负?twist是不是图形往下的趋势是正的?
老师,原版书220页的23题,想问下: 1)解答说inter-market frequently do not involve maturity mismatch,是指两个市场:在steep curve上长端lend,短端borrow,flat curve上相反操作。但是长段和短端对应的maturity各自相等吗? 2)C问麻烦再解答下,这里的break even是指什么,是指锁定收益吗? inter-market为什么说只有first-period return都一样才break even。看不太懂
老师,casebook有以下两个问题: 1)2016年(242页)的B问和2014年(247页)的A问 是不是都是说yield 的优势会被price change抵消掉?2014题请解答下 2)2012年 (271页)这里说value of option increases 要hedge是因为MBS相当于callable bond,所以value 下降要hedge,对吧?
这个是洪老师画的图 问下最后两个 分别是put spread 和 seagull 请问 他的图要怎么看?怎么会有同一个横轴对应两个纵轴的数值的payoff啊。。。。 能不能画一个正常点的图给我看下? 非常感谢。。。。
精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
