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CFA三级
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Yardeni model实际以default risk premium代替了equity risk premium吗?这也是相对于fed model的一个优点,因为fed压根没考虑equity risk premium?
已回答麦考利久期相等是免疫; 美元久期相等是duration中性。 请问下免疫和duration中性什么关系? 貌似不能相等的吧?前者指的是两种利率风险相互抵消;后者指的是对冲工具和原始头寸的金额不受利率影响。 但是我见到做题目中貌似都是把这两者等价起来的? 谢谢老师!
已回答您好,讲义P95-269写:matching 【multiple】 libalities实际上只需dollar 久期相等即可。。。 那问一下,【single】liability也可以的吧? 为什么单独强调是multiple呢? 谢谢老师!
已回答老师您好,这张PPT上的box spread的 XH-XL和 net premium是不是标错了?如果是像下右图中所示,两线之间间距不太可能等于XH-XL。我算出来的是 XH-XL-CL+CH+PH-PL 和 XH-XL+PH-PL,麻烦您看一下对不对,谢谢!
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?