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CFA三级
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.原版书后习题reading12的第4小题part B,FVgift应该是现在赠予孙子五年后的终值,用的应该是孙子的收益率吧?因为题目没给孙子的收益率所以用了10%(和donor一致)?另外为什么gift tax 也是在五年后交?难道不是在赠予的时候先缴税的吗?
老师你好,在基础班,固定收益05视频的21:50秒,出现了公式推导(图一所示),CTD价格价格等于转换因子乘以国债期货价格,则 国债期货的Duration=CF*CTD的duration。我不明白这是怎么推出来的? 我在网上查到的是这两个久期是近似相等的呀?(图2所示,http://www.021qihuo.com/post/gzqhdjqyjjdjzjsff)听老师说这个在去年还考了,所以很重要。
我是在看key rate duration时,看到一个债券可以拆成几个零息债券,各个零息债券的maturity是他的麦考利duration。在计算key rate duration时候,直接用麦考利duration乘以零息债券的现值权重了。实际上麦考利duration转换成modified duration 是要除以(1+r)的呀?怎么直接就等同了呢? 一个零息债的maturity等于其麦考利久期但我做的题好像默认maturity直接等于修正久期了,两者不能等同吧?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?