原版书reading 17的第365页的example 2 的第1 和3题，怎么理解？

原版书reading 16的第332页，对于通过swap去调整组合中的权益和bonds的比例，在原版书的例题中，是需要将债券全部换为floating，再支付floating转换为对应需要的equity的收益，但是在reading 16的课后题目的第9题，答案中又是直接将bonds的收益通swap换成对应需要的equity 收益，到底什么时候需要通过floating转化一下？

为什么第六题不选gambler's fallacy？文中已经提到patel 's risk tolerance would increase significantly if he knew that an investment had the unanimous support of Garner's Private Wealth Investment Committee. 这句话满足social proof 和confirmation bias. 但是没有提过gambler's fallacy. 而题目问的是patel's questionnaire fails to recognize which bias. fails to.

原版书reading 16的课后题的第5题，题目问的是US 投资者可能增加 periodic net interest payment received from the swap 问的是美国投资者可以从哪个对手方那里收到更多利息支付？还是问的是可以从哪个货币的利息中收到更多？ 还有这个postive 和negative是怎么判断的？

原版书课后题reading 16第1题，为什么选择A不选择B？

这里的第一问，我记得上课老师讲过两种方法，一种是4.98%-0，一种是4.98%-benchmark return（4.01%），我应该如何判断是用那种方法呢？

对这里的corridor width 10%，我怎么判断是绝对的10%还是相对的10%呢？比如UK fixed income，是30%-50%呢还是36%-44%呢？

对这里的第三小问information ratio，答案说的是manager one的active risk比较小，所以IR比较高。但这个的前提是manger 1和2的active return相同，而题目中只给出了两个manager的rate of return相同，并没有说两个人的benchmark return相同吧？

老师，请问根据covered IRP的套利和carry trade有什么不同呀。好混淆概念呀。思路了都是借一个国家的货币，投另一个国家的货币，最后再换回来

原版书reading 16的第311的example 7 的中间的那个periodic payments的分析没有看懂，麻烦老师讲解下？